Гибридная стратегия Форекс

Трейдеры на рынке Форекс для прогнозирования будущих ценовых тенденций используют разнообразные стратегии. В этой статье мы попытаемся сделать разбор одной из торговых стратегий, которая вбирает эффективные стороны как фундаментального, так и графического анализа. Называется эта система меж рыночным анализом.

Меж рыночный анализ опирается на законе корреляции. С помощью этого технического индикатора исследуется взаимозависимость графиков (исследуются такие показатели как волатильность, тренд (ее направление, наклон и плавность) ). Различают корреляцию обратную и прямую. В первом случае два графика разно направленны, а во втором они имеют одинаковое направление. Например: EUR/USD и USD index имеют обратную корреляцию, из этого вытекают следующий факт: когда USD index подает сигнал к росту, то следует искать моменты для короткой продажи по евро (и наоборот).

Меж рыночный анализ состоит из исследований множества графиков и индексов, а также отслеживания макроэкономических ожиданий и прогнозов. Выделяют четыре глобальных рынка, которые оказывают влияние на валютные котировки. Выше была указана связь между USD index и EUR/USD, но этим, данная стратегия не ограничивается. Товарные, Валютные, Фондовые и Долговые рынки находятся в постоянном движении и происходящие события на этих рынках помогают трейдеру понять фундаментальные ожидания. Можно даже с уверенностью отметить, что меж рыночная стратегия, которая опирается на законы технического анализа (уровни, паттерны и т.п. технические показатели) является простым методом фундаментального исследования (конечно при условии, что трейдер разбирается в элементарных законах экономики и финансов).

Товарный рынок – рынок имеет непосредственную связь с инфляционными ожиданиями. Причинены следующие: золото это товар, и она растет, когда растут инфляционные ожидания (доллар дешевеет, а золото растет), а также многие товары это сырье для производителя, т.е. рост инфляции это рост и сырьевых товаров. При росте товарного рынка и падения доверия к доллару стоит вкладывать в сырьевые валюты.

Долговой рынок – рынок имеет непосредственную связь с инфляционными ожиданиями, бюджетной ситуацией, политикой Центрального банка. Стоимость долга это его ставка (доходность). Когда растут ставки, снижаются цены на долги. Различают кредиты краткосрочные (денежный рынок) и долгосрочные (рынок облигаций). Если денежный рынок чувствителен к денежно-кредитной политике Центрального банка, то облигации чувствительны к инфляционным ожиданиям. При прочих равных условиях, рост инфляционных ожиданий (рост доходности на рынке облигаций) и ожиданий по ужесточению политики Центрального банка (рост доходности на денежном рынке) поддерживают валюту в среднесрочной перспективе по отношению к другим валютам.

Фондовый рынок – когда растут акции и фондовые индексы, то растут и инфляционные ожидания, а также ожидания по росту экономики. При прочих равных условиях, рост фондового рынка поддерживает национальную валюту страны.

Как можно понять по вышеуказанной информации, эта стратегия красиво дополняет фундаментальные исследования рынков. Фундаментальный анализ, опирается, прежде всего, на исследованиях действия Центрального банка, динамики инфляции и ставок, баланса внешнеторговой и инвестиционной деятельности, экономического роста. На все эти вопросы можно получить ответы с помощью меж рыночной стратегии. Преимуществом этой стратегии является простота, так как она опирается на тот же графический анализ, и элементарные законы экономики и финансов.